Khái niệm cơ bản về chỉ báo RSI để giao dịch cổ phiếu và hơn thế nữa
![](https://d33vw3iu5hs0zi.cloudfront.net/media/exness_stanislav_bernukhov_63facf995b.png)
Stanislav Bernukhov
Chuyên viên giao dịch cấp cao tại Exness
Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả của tương lai. Hiệu quả trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro, hãy giao dịch có trách nhiệm.
Chia sẻ
Hướng dẫn này bao gồm:
- Chỉ báo RSI là gì?
- Khái niệm cơ bản về chỉ báo RSI
- Phân kỳ trong chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
- Xác nhận tín hiệu RSI cho cổ phiếu
- Thiết lập RSI tốt nhất cho phong cách giao dịch ngắn hạn
- Thiết lập RSI tốt nhất cho phong cách giao dịch dài hạn
- Ưu và nhược điểm của việc sử dụng chỉ báo RSI để giao dịch cổ phiếu
- Bạn muốn giao dịch cổ phiếu bằng chỉ báo RSI?
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ứng dụng của chỉ báo RSI trong giao dịch cổ phiếu. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ số dao động động lượng phổ biến được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để xác định mức quá mua và quá bán của cổ phiếu và các công cụ tài chính khác. RSI dao động từ 0 đến 100, đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá.
Bộ dao động thường hoạt động tốt trong các thị trường khóa trong phạm vi giao dịch hơn là thiết lập xu hướng dài hạn. Đây là lý do tại sao việc sử dụng RSI cho cổ phiếu có thể khó khăn vì cổ phiếu thường duy trì xu hướng trong thời gian dài. Vì vậy, việc sử dụng RSI một cách mù quáng hoặc không có các chỉ báo kỹ thuật khác cho cổ phiếu có thể sẽ dẫn đến thua lỗ chứ không phải lợi nhuận.
Bài viết này không cung cấp bất kỳ loại lời khuyên đầu tư hoặc giao dịch nào. Thay vào đó, bài viết cung cấp tài liệu giáo dục để giúp bạn hiểu rõ hơn về công cụ RSI.
Chỉ báo RSI là gì?
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo dao động động lượng thường được sử dụng để phân tích kỹ thuật giao dịch cổ phiếu. RSI được tạo ra bởi Welles Wilder vào tháng 6 năm 1978, người đã trình bày chi tiết phương pháp tính toán của mình trong cuốn sách "Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật". Loại bộ dao động này là một công cụ phân tích kỹ thuật đo tốc độ và mức độ thay đổi giá trong một công cụ tài chính. RSI so sánh mức lãi và lỗ trung bình của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định, giúp bạn xác định điểm mạnh và điểm yếu của tài sản đó.
Công thức tính RSI là:
RSI = 100 − (100/(1=RS))
Bạn có được sức mạnh tương đối (Relative Strength/sức mạnh tương đối) bằng cách chia số lần đóng cửa tăng giá trung bình trong khoảng thời gian X ngày cho số lần đóng cửa giảm giá trung bình trong cùng khoảng thời gian X ngày. Welles Wilder đã phổ biến việc sử dụng chỉ báo RSI 14 ngày, được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể linh hoạt lựa chọn số ngày tính toán.
Khái niệm cơ bản về chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Nói chung, chỉ số RSI trên 70 cho thấy cổ phiếu đang ở trạng thái mua quá mức. Điều này có nghĩa là nó có khả năng xảy ra một đợt thoái lui. Mặt khác, chỉ số RSI dưới 30 trên biểu đồ giá cho thấy cổ phiếu đang bị bán quá mức. Điều này có nghĩa là nó có khả năng sẽ phục hồi.
Chỉ báo RSI đảo chiều giảm từ vùng điều kiện bán quá mức. Nguồn: Tradingview.com
Khi chỉ số RSI vượt qua mốc 70 hoặc 20, bạn có thể coi đó là tín hiệu để giao dịch. Tuy nhiên, đừng chỉ dựa vào những tín hiệu này để xây dựng giao dịch của bạn.
Sử dụng phân kỳ có thể giúp bạn có được toàn cảnh rõ ràng và có tín hiệu tốt hơn. Phân kỳ là tín hiệu được xác nhận, nghĩa là nó mạnh hơn tín hiệu RSI thông thường (ví dụ khi vượt qua ngưỡng của vùng quá bán). Do đó, sự phân kỳ đáng tin cậy hơn và mang lại tỷ lệ thành công cao hơn; tuy nhiên, sự phân kỳ xảy ra ít thường xuyên hơn.
Phân kỳ trong chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Khi bạn sử dụng chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để giao dịch cổ phiếu và bạn nhận thấy sự khác biệt giữa chỉ số RSI và biến động giá cổ phiếu, điều này có thể có nghĩa là giao dịch của bạn có tiềm năng thành công lớn khi xảy ra phân kỳ giảm hoặc phân kỳ tăng. Nếu cổ phiếu bạn đang theo dõi tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ số RSI tạo đỉnh thấp hơn, điều đó có thể cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu. Mặt khác, nếu cổ phiếu đang tạo các đáy thấp hơn nhưng chỉ số RSI lại tạo các đáy cao hơn, điều đó có thể gợi ý một xu hướng giảm đang suy yếu.
Phân kỳ giữa giá cổ phiếu AAPL và chỉ báo RSI. Nguồn: Tradingview.com
Sử dụng tín hiệu chỉ báo RSI cổ điển cho cổ phiếu
Hãy cùng xem backtest (quá trình đánh giá một chiến lược giao dịch dựa trên biến động lịch sử của giá) của hệ thống giao dịch dựa trên chỉ báo RSI trong ứng dụng cổ phiếu AAPL (Apple) được lấy từ cộng đồng TradingView. Trong trường hợp cụ thể này, chiến lược là giữ vị thế mở cho đến khi nó tạo ra tín hiệu theo hướng ngược lại.
Khi bạn áp dụng RSI ở dạng đơn giản nhất (mua khi RSI nằm ngoài vùng quá mua và bán khi nó di chuyển ra khỏi vùng quá bán), kết quả s ẽ giống nhau trên mọi khung thời gian - một khoản lỗ khá nhất quán.
Backtest hệ thống giao dịch tự động dựa trên chỉ báo RSI. Nguồn: Tradingview.com.
Điều đó xảy ra do một thực tế rất đơn giản: hầu hết các cổ phiếu có xu hướng duy trì trong giai đoạn tăng giá trong một thời gian dài, trái ngược với các cặp tiền tệ có xu hướng duy trì trong phạm vi giao dịch.
Tất cả các bộ dao động sẽ nhấp nháy tình trạng "mua quá mức" trong một xu hướng tăng mạnh, giả định mở một vị thế bán. - Ngược lại, các vị thế mua sẽ bị đóng tương đối sớm khi thị trường nhanh chóng rơi vào tình trạng "mua quá mức" và nhà giao dịch cần đóng vị thế.
Sử dụng phân kỳ cho RSI trong cổ phiếu
Bạn sẽ đạt được kết quả tốt hơn nếu bạn sử dụng phân kỳ tăng hoặc giảm. Khi giá trị chỉ báo RSI duy trì ở vùng quá mua trong một thời gian dài, bạn có thể phải tránh các tín hiệu bán hoặc áp dụng xác nhận bổ sung cho chúng trong khi chọn tín hiệu mua.
Tín hiệu mua chiếm ưu thế giúp bạn duy trì vị thế phù hợp với xu hướng. Trong ví dụ bên dưới, bạn sẽ thấy rằng điểm vào lệnh không chỉ đư ợc tạo trong điều kiện quá bán hoặc vùng quá mua. Điều này có vẻ như vi phạm các quy tắc truyền thống, nhưng giá mua quá mức/bán quá mức hiếm khi xảy ra đối với hầu hết các cổ phiếu. Do đó, số lượng vị trí bạn giao dịch có thể sẽ rất thấp. Đó là lý do tại sao đôi khi bạn có thể nhận được tín hiệu, ngay cả khi ở ngoài khu vực.
Backtest hệ thống giao dịch dựa trên phân kỳ RSI. Nguồn: Tradingview.com
Xác nhận tín hiệu RSI cho cổ phiếu
Bạn có thể sử dụng chỉ báo RSI làm hướng dẫn cho các giao dịch có thể thực hiện được vì đó là cách nó thường được sử dụng chứ không phải là một quy tắc nghiêm ngặt để vào lệnh. Để xác định điểm vào lệnh của bạn khi bắt đầu giao dịch, bạn có thể sử dụng xác nhận.
Ví dụ: Một mô hình nến, chẳng hạn như "mô hình nến nhấn chìm", có thể biểu thị sự tăng tốc của động lượng.
Dưới đây là cách sử dụng mô hình nến nhấn chìm đơn giản trên biểu đồ nến trong khung thời gian H1 để xác nhận thời điểm tham gia giao dịch.
Thay vì bắt đầu giao dịch ngay khi chỉ báo RSI đưa ra tín hiệu, bạn có thể đợi một mô hình đáng tin cậy hơn xuất hiện và sau đó đưa ra quyết định thực hiện hành động khả thi.
Sự kết hợp giữa RSI và tín hiệu giao dịch mô hình nến nhấn chìm. Nguồn: Tradingview.com
Thiết lập RSI tốt nhất cho phong cách giao dịch ngắn hạn
Theo thống kê, các phong cách giao dịch ngắn hạn thường hoạt động tốt nhất với thiết lập RSI trong khoảng từ 20 đến 50. Tránh sử dụng các thông số thấp hơn 10 vì các chỉ báo RSI của bạn có thể trở nên quá nhạy cảm, báo hiệu không chính xác các điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán. Tuy nhiên, hãy luôn kiểm tra các thiết lập này bằng công cụ giao dịch cụ thể của bạn để đảm bảo chúng có hiệu quả.
Thiết lập RSI tốt nhất cho phong cách giao dịch dài hạn
Là một nhà giao dịch dài hạn, việc sử dụng tham số 50 cho RSI có thể giúp bạn tránh giao dịch quá mức. Việc áp dụng điều này cho các khung thời gian dài hơn như biểu đồ hàng ngày cũng có ích. Hãy nhớ xác định tham số chính xác thông qua việc kiểm tra lại. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp hiếm khi thay đổi các thông số của chỉ báo của họ để tránh trường hợp quá khớp dữ liệu (overfitting).
Ưu và nhược điểm của việc sử dụng chỉ báo RSI để giao dịch cổ phiếu
Trong phần này, chúng ta đi sâu vào điểm mạnh và điểm yếu của việc sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để giao dịch cổ phiếu. Về mặt tích cực, công cụ phân tích kỹ thuật này có thể giúp xác định các điểm vào lệnh tốt và tạo ra tỷ lệ thắng cao trong khi việc sử dụng tương đối đơn giản. Tuy nhiên, nó không hoàn hảo: nó thường có thể tạo ra các tín hiệu sai, nó có thể không cung cấp thêm thông tin chi tiết ngoài giá cả và khối lượng, đồng thời hiệu quả của nó có thể khác nhau giữa các khung thời gian khác nhau.
Ưu điểm của chỉ báo RSI trong giao dịch cổ phiếu
- Cổ phiếu thường hình thành xu hướng tăng giá dài hạn. Chỉ báo RSI có thể giúp tìm ra các điểm vào lệnh tốt để theo xu hướng.
- Chỉ báo RSI rất dễ sử dụng. Chiến lược giao dịch RSI cơ bản không yêu cầu bạn phải có kỹ năng giao dịch cao.
- Tín hiệu RSI không yêu cầu bạn phải phản ứng nhanh với tư cách là một nhà giao dịch và thường có đủ thời gian để chuẩn bị và thực hiện giao dịch.
- RSI tập trung vào các tín hiệu giao dịch đảo chiều trung bình, xảy ra thường xuyên hơn các tín hiệu xu hướng. Nói cách khác, nếu áp dụng đúng, RSI có thể giúp bạn đạt được lợi nhuận khổng lồ.
- Nhiều chiến lược RSI đã được thử nghiệm lại với kết quả được công bố rộng rãi. Điều này bao gồm việc áp dụng nó vào cổ phiếu. Do đó, bạn không cần phải phát minh ra những khám phá mới hoặc thực hiện những thử nghiệm khó khăn khi sử dụng chỉ báo RSI.
Nhược điểm của chỉ báo RSI trong giao dịch cổ phiếu
- RSI không hoạt động tốt trong các xu hướng mở rộng và thị trường cổ phiếu được biết đến với xu hướng tăng giá kéo dài. Ví dụ: RSI có thể tạo ra nhiều tín hiệu ngược xu hướng sai khi áp dụng cho các cổ phiếu đang tăng trưởng tích cực.
- RSI chỉ là một chỉ báo, nghĩa là nó là một công cụ phái sinh của giá. Nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch, RSI có thể giúp bạn sắp xếp dữ liệu, nhưng nó không thể thêm bất kỳ điều gì mới cụ thể để hướng dẫn các quyết định giao dịch ngoài giá kết hợp với khối lượng.
- RSI hoạt động với các tín hiệu đảo chiều trung bình, có nghĩa là nó có thể giúp các nhà giao dịch nắm bắt các chuyển động giá lên hoặc xuống. Chiến lược đảo chiều trung bình không hoàn hảo và có thể gây thua lỗ nếu giá cổ phiếu thay đổi nhanh chóng hoặc tiếp tục di chuyển theo một hướng, đặc biệt là với các khoảng trống giá.
- RSI không nhạy cảm lắm với biến động giá. Điều này có thể cung cấp cho bạn một tín hiệu quá sớm.
- Các chiến lược RSI có thể hoạt động khác nhau trên các khung thời gian khác nhau, vì vậy bạn nên áp dụng nghiên cứu chuyên sâu trước khi sử dụng chúng.
Câu hỏi thường gặp
Chiến lược tốt nhất cho chỉ báo RSI là gì?
Chiến lược tốt nhất phù hợp để sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật này cho cổ phiếu có lẽ là phân kỳ. Chiến lược giao dịch RSI này có thể nâng cao độ chính xác và thời gian của bạn, cho phép bạn phát hiện sớm sự thay đổi trong động thái giá.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) kết hợp với chỉ báo nào là tốt nhất?
Vì RSI thường tập trung vào các giao dịch đảo chiều trung bình nên việc lọc ra các xu hướng giá mạnh để tránh bị mắc sai lầm của thị trường là điều hợp lý. Do đó, RSI kết hợp tốt với một chỉ báo dẫn trước với các đường trung bình động hoặc đường phân kỳ hội tụ của đường trung bình động, có thể hỗ trợ bạn xác định xu hướng.
Chỉ báo RSI chính xác đến mức nào?
Độ chính xác của chỉ báo này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Thông thường, bạn sẽ sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối cho các giao dịch đảo chiều trung bình, điều này thường xảy ra ở hơn 60% kết quả. Tuy nhiên, bạn phải nhớ rằng các chỉ báo kỹ thuật chỉ là công cụ. Hiệu suất cuối cùng của bạn phụ thuộc vào các yếu tố như vị trí cắt lỗ thích hợp, rủi ro, quản lý tiền và thiết lập mục tiêu.
Khung thời gian nào là tốt nhất cho RSI?
Nói chung, RSI được thiết kế để hoạt động trên các khung thời gian ngắn hạn đến trung hạn, chẳng hạn như biểu đồ hàng giờ, biểu đồ 30 phút và biểu đồ 4 giờ. Mặc dù không có hạn chế nào trong việc sử dụng chỉ báo này nhưng các nhà giao dịch nên nhớ rằng khung thời gian càng cao thì thị trường càng có nhiều tiềm năng "xu hướng". Chỉ báo RSI hoạt động tốt hơn - trong việc xác định các điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán trong ngắn hạn, nghĩa là nó hoạt động trong một phạm vi giao dịch.
Các khung thời gian cao hơn, chẳng hạn như D1, tạo ra ít vòng quay hơn và nhiều động lượng hơn. Đó là lý do tại sao việc sử dụng các chỉ báo động lượng được ưu tiên hơn cho các khung thời gian cao hơn.
Mặt khác, các chiến lược giao dịch RSI được tạo cho các khung thời gian rất nhỏ, chẳng hạn như biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút, cũng đáng nghi ngờ, vì lợi nhuận tiềm năng từ bất kỳ tín hiệu RSI nào sẽ quá nhỏ: các nhà giao dịch có thể phải chịu chi phí giao dịch lớn với lợi nhuận thấp, có giới hạn. Vì vậy, ứng dụng tốt nhất cho RSI có lẽ là ở khung thời gian giữa, giữa M15 và H4.
Câu hỏi thường gặp số 5: Chiến lược giao dịch RSI 2 là gì?
"Chiến l ược RSI hai kỳ" được thiết kế cho giao dịch cổ phiếu bởi Larry Connors. Nó là một biến thể của chiến lược hồi quy trung bình với tham số thứ hai là RSI. Vùng dưới 10 được coi là vùng quá bán và thông thường, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội mua trong những điều kiện như vậy. Ngược lại, nếu giá tăng trên 90, nhà giao dịch có thể tìm kiếm tín hiệu bán.
Giống như mọi chiến lược hồi quy trung bình, chiến lược này được thiết kế không phải để chọn đỉnh và đáy mà là để tham gia vào xu hướng thống trị từ việc hồi giá. Để theo dõi các xu hướng, tốt hơn nên sử dụng các chỉ báo động lượng, chẳng hạn như đường trung bình động.
Bạn muốn giao dịch cổ phiếu bằng chỉ báo RSI?
Hãy nhớ rằng không có chỉ báo nào, kể cả chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), là nguồn lực duy nhất để bạn đưa ra quyết định giao dịch.
Bạn cũng cần tính đến các yếu tố như điều kiện thị trường và mức giá tài sản gần với mức hỗ trợ hoặc kháng cự thiết yếu như thế nào.
Đối với cổ phiếu, điều quan trọng là không duy trì vị thế trong thời gian đóng báo cáo thu nhập. Giá cổ phiếu có thể dao động đáng kể trong trường hợp thu nhập bất ngờ. Tìm hiểu thêm về cách giao dịch CFD cho cổ phiếu tại đây.
Hãy coi chỉ báo này như một hướng dẫn chứ không phải như một công cụ dự đoán lợi nhuận 'thần thánh'. Hiệu suất trong quá khứ của bất kỳ chỉ số nào cũng không đảm bảo thành công trong tương lai.
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch cổ phiếu và trải nghiệm chỉ số RSI chưa? Hãy mở tài khoản với Exness ngay hôm nay.
Chia sẻ
Bắt đầu giao dịch
Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả của tương lai. Hiệu quả trong quá khứ không phải là chỉ dấu cho kết quả. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro, hãy giao dịch có trách nhiệm.