Indicador RSI para negociação de ações: conceitos básicos e além
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Stanislav Bernukhov
Especialista Senior em Trading na Exness
Isto não é um conselho de investimento. Desempenho passado não é um indicativo de resultados futuros. Seu capital está sob risco, negocie com responsabilidade.
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Neste guia:
- O que é o indicador RSI?
- Fundamentos por trás do indicador RSI
- Divergência do índice de força relativa (RSI)
- Confirmação dos sinais RSI para ações
- Melhores configurações RSI para estilos de negociação de curto prazo
- Melhores configurações RSI para estilos de negociação de longo prazo
- Vantagens e desvantagens do uso do indicador RSI para a negociação de ações
- Afim de negociar ações usando o indicador RSI?
Neste artigo, vamos discutir como usar o indicador RSI para negociar ações. O RSI, ou Índice de Força Relativa, é um oscilador de impulso popular entre traders e investidores para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda em ações e outros instrumentos financeiros. Ele varia de 0 a 100 e mede a velocidade e a mudança dos movimentos do preços.
Os osciladores geralmente têm um melhor desempenho em mercados que se mantêm dentro das faixas de negociação em vez de estabelecerem tendências de longo prazo. Por isso, usar o RSI para ações pode ser complicado, já que as ações geralmente mantêm suas tendências por períodos prolongados. Assim, confiar cegamente no RSI, sem outros indicadores técnicos para ações, provavelmente resultará em perdas em vez de ganhos.
Este artigo oferece qualquer tipo de conselho de investimento ou negociação. Em vez disso, ele fornecer material educativo para ajudar você a entender melhor a ferramenta RSI.
O que é o indicador RSI?
O Índice de Força Relativa (RSI) é uma oscilador de impulso muito usado na análise técnica de negociação de ações. Foi criado por Welles Wilder em junho de 1978 e detalhado em seu livro "New Concepts in Technical Trading Systems". Este tipo de oscilador é uma ferramenta de análise técnica que mede a velocidade e a quantidade de mudanças de preço em um instrumento financeiro. Ele compara os ganhos e perdas médios ao longo de um período específico, ajudando a identificar os pontos fortes e os pontos fracos do ativo em questão.
O cálculo do RSI é o seguinte:
RSI = 100 − (100/(1=RS))
Para calcular a força relativa (RS), basta dividir a média dos fechamentos em alta ao longo de um período de X dias pelo número médio de fechamentos em baixa durante o mesmo período de X dias. Welles Wilder popularizou o uso do RSI de 14 dias, que é amplamente usado. No entanto, você ainda tem a flexibilidade de escolher o número de dias para o cálculo.
Fundamentos por trás do indicador RSI
O indicador RSI oscila entre 0 e 100. Em geral, quando o RSI está acima de 70, ele indica que uma ação está sobrecomprada, o que significa que pode estar prestes a ter uma correção. Por outro lado, se o RSI estiver abaixo de 30 no gráfico de preços, ele indica que uma ação está sobrevendida e pode estar prestes a ter um aumento no preço.
Um indicador RSI reverteu para baixo a partir da área de condições de sobrevenda. Fonte: Tradingview.com
Quando o RSI ultrapassa as marcas de 70 ou 20, esse pode ser um sinal para negociar. No entanto, não confie exclusivamente nesse sinal para realizar suas operações.
Usar a divergência pode ajudar você a ter uma visão mais clara e um sinal mais preciso. A divergência é um sinal confirmado, o que significa que é mais forte do que o sinal RSI comum (quando ele ultrapassa a zona de sobrevenda, por exemplo). Por isso, a divergência é mais confiável e tem uma taxa de acerto melhor, embora apareça com menos frequência.
Divergência do índice de força relativa (RSI)
Quando você está negociando ações e usa o indicador Índice de Força Relativa (RSI), é importante ficar de olho nas divergências entre o RSI e os movimentos de preço da ação. Essas divergências podem indicar ótimas oportunidades para o sucesso das suas operações, seja uma divergência de baixa ou de alta. Por exemplo, se a ação que você está observando está atingindo máximas mais altas, mas o RSI está mostrando máximas mais baixas, isso pode sugerir que a tendência de alta está perdendo força. Por outro lado, se a ação está alcançando mínimas mais baixas, mas o RSI está mostrando mínimas mais altas, isso pode indicar que a tendência de baixa está perdendo força.
Divergência entre o preço das ações da AAPL e o indicador RSI. Fonte: Tradingview.com
Uso dos sinais clássicos do indicador RSI para as ações
Vamos conferir como se saiu um teste retroativo de um sistema de negociação que usa o indicador RSI em um aplicativo para acompanhar as ações da AAPL (Apple), encontrado na comunidade TradingView. Neste caso específico, a estratégia consiste em manter uma posição aberta até que um sinal contrário seja gerado.
Quando você usa o RSI na sua forma mais simples (comprando quando o RSI sai da zona de sobrecompra e vendendo quando se afasta da zona de sobrevenda), o resultado é o mesmo em todos os períodos – uma perda bastante consistente.
Teste retroativo de um sistema de negociação automatizada que usa o indicador RSI. Fonte: Tradingview.com.
Isso acontece devido a um fato muito simples: a maioria das ações costuma permanecer em fases de alta por longos períodos, ao passo que os pares de moedas tendem a se manter em faixas de negociação.
Em uma forte tendência de alta, é comum que todos os osciladores indiquem uma condição de "sobrecompra", sugerindo a abertura de uma posição curta. Por outro lado, as posições longas são fechadas relativamente cedo, já que o mercado rapidamente atinge a condição de "sobrecompra", fazendo com que o trader feche a posição.
Uso da divergência do RSI nas ações
É possível obter melhores resultados ao usar a divergência altista ou baixista. Quando o valor do indicador RSI permanece na zona de sobrecompra por muito tempo, é recomendável evitar sinais de venda curtos ou buscar confirmação adicional para esses sinais, e dar preferência aos sinais de posições longas.
A predominância de sinais longos ajuda a manter suas posições alinhadas com as tendências. No exemplo abaixo, você verá pontos de entrada sendo gerados não apenas em condições de sobrevenda ou zonas de sobrecompra. Isso pode parecer contrário às regras tradicionais, mas na maioria das ações os preços raramente atingem níveis de sobrecompra/sobrevenda. Portanto, o número de posições que você negocia pode acabar sendo bastante baixo. É por isso que às vezes é válido aceitar sinais mesmo fora dessas áreas.
Teste retroativo de um sistema de negociação que usa a divergência do RSI. Fonte: Tradingview.com
Confirmação dos sinais RSI para ações
Você pode usar o indicador RSI como uma referência para possíveis negociações, já que é assim que ele costuma ser usado, e não como uma regra rígida para entrada. Para definir o momento certo de entrar em uma negociação, você pode buscar uma confirmação.
Por exemplo, um padrão de vela, como um "padrão de engolfo", pode indicar uma aceleração do impulso.
Esta é uma maneira de usar um padrão simples de engolfo em um gráfico de vela em um período de H1 para confirmar o momento de entrar em uma negociação.
Em vez de começar uma negociação assim que o RSI der um sinal, pode ser melhor aguardar a aparição de um padrão mais confiável e só então decidir agir.
Uma combinação de sinais de negociação do RSI e um padrão de engolfo de vela. Fonte: Tradingview.com
Melhores configurações RSI para estilos de negociação de curto prazo
De acordo com as estatísticas, os estilos de negociação de curto prazo geralmente funcionam melhor quando o RSI está configurado entre 20 e 50. Evite usar parâmetros abaixo de 10, pois os indicadores do RSI podem se tornar muito sensíveis, indicando incorretamente condições de mercado de sobrecompra ou sobrevenda. No entanto, é sempre importante testar essas configurações com o instrumento de negociação específico para garantir sua eficácia.
Melhores configurações RSI para estilos de negociação de longo prazo
Como trader de longo prazo, usar um RSI com um parâmetro de 50 pode ajudar você a evitar operações em excesso. Além disso, é vantajoso aplicar isso a períodos mais longos, como gráficos diários. Não se esqueça de definir o parâmetro correto por meio de um teste retroativo. Os traders profissionais raramente mudam os parâmetros dos seus indicadores para evitar sobreajuste.
Vantagens e desvantagens do uso do indicador RSI para a negociação de ações
Nesta seção, vamos explorar os pontos fortes e os fracos do uso do índice de força relativa (RSI) para a negociação de ações. Por um lado, essa ferramenta de análise técnica pode ajudar a identificar bons pontos de entrada no mercado e resultar em uma alta taxa de sucesso, sendo também relativamente fácil de usar. No entanto, não é infalível: às vezes, pode gerar sinais falsos, não oferecer insights adicionais além de preço e volume, e sua eficácia pode variar dependendo do período analisado.
Vantagens do indicador RSI na negociação de ações
- As ações muitas vezes seguem tendências de alta por um longo período. O indicador RSI pode ser útil para encontrar um bom ponto de entrada para aproveitar essas tendências.
- O indicador RSI é relativamente fácil de usar. As estratégias básicas de negociação com RSI não exigem um alto nível de conhecimento em negociações.
- Você, como trader, não precisa reagir rapidamente aos sinais do RSI, pois geralmente há tempo suficiente para se preparar e executar uma operação.
- O RSI se concentra nos sinais de negociação de reversão à média, que são mais comuns do que os sinais de tendência. Em outras palavras, se usado corretamente, o RSI pode ajudar a alcançar uma alta taxa de sucesso.
- Várias estratégias de RSI já foram testadas retroativamente e os resultados estão disponíveis publicamente. Isso inclui sua aplicação nas ações. Portanto, não é necessário "reinventar a roda" ou passar por um processo doloroso de tentativa e erro ao usar o indicador RSI.
Desvantagens do indicador RSI na negociação de ações
- O RSI não é tão eficaz em identificar tendências prolongadas, e o mercado de ações é conhecido por apresentar períodos de alta prolongada. Por exemplo, o RSI pode gerar muitos sinais falsos de contra-tendência se aplicado a uma ação que está em alta constante.
- O RSI é apenas um indicador, o que significa que é uma ferramenta baseada no preço. Para traders iniciantes, ele pode ajudar na organização dos dados, mas não oferece informações realmente novas para auxiliar na tomada de decisão, além do preço combinado com o volume.
- O RSI funciona com sinais de reversão à média, o que significa que pode auxiliar um trader a identificar o ponto máximo ou mínimo da ação do preço. As estratégias de reversão à média não são infalíveis e podem resultar em perdas caso o preço da ação mude rapidamente ou continue se movendo em uma direção específica, especialmente se houver diferenças no mercado.
- O RSI não costuma reagir muito rapidamente à ação do preço. Ele pode até dar sinais cedo demais.
- As estratégias com RSI podem ter resultados distintos dependendo do período analisado, portanto, é importante fazer uma pesquisa detalhada antes de usá-las.
Perguntas frequentes
Qual é a melhor estratégia para o indicador RSI?
A melhor estratégia para usar esta ferramenta de análise técnica para ações é provavelmente a divergência. Esta estratégia de negociação com RSI pode melhorar sua precisão e timing, permitindo que você identifique uma mudança na ação do preço com bastante antecedência.
Qual é o melhor indicador juntamente com o índice de força relativa (RSI)?
Como o RSI geralmente se concentra em negociações de reversão à média, faz sentido filtrar tendências de preços fortes para evitar ficar no lado errado do mercado. Portanto, o RSI funciona bem como um indicador líder com as médias móveis ou a convergência/divergência de médias móveis, o que pode ajudar você a identificar tendências.
Qual é a precisão do indicador RSI?
A precisão desse indicador é influenciada por diversos fatores. Geralmente, o índice de força relativa é usado para operações de reversão à média, que geralmente acontecem em mais de 60% das vezes. No entanto, é importante lembrar que os indicadores técnicos são apenas ferramentas. Seu desempenho final é determinado por aspectos como o posicionamento adequado dos stops, gerenciamento de riscos e de capital e definição de metas.
Qual é o melhor período para o RSI?
Em geral, o RSI é projetado para operar em períodos de curto a médio prazo, como gráficos de uma hora, de 30 minutos e de quatro horas. Embora não haja restrições quanto ao uso deste indicador, é importante lembrar que, quanto maior o período, mais provável é que o mercado esteja seguindo uma tendência. O indicador RSI funciona melhor identificando condições de mercado sobrecompradas ou sobrevendidas no curto prazo, o que significa operar em uma faixa de negociação.
Em períodos mais longos, como o D1, há menos rotação e mais impulso. Por isso, é mais indicado usar um indicador de impulso para esses períodos.
Por outro lado, estratégias de negociação baseadas no RSI e voltadas para períodos muito curtos, como gráficos de 1 minuto ou 5 minutos, também são questionáveis, já que o potencial de lucro com qualquer sinal de RSI seria muito pequeno: os traders podem acabar gastando muito em taxas de negociação com resultados limitados. Portanto, é provável que o RSI funcione melhor em prazos de médio prazo, entre M15 e H4.
O que é a estratégia de negociação RSI de 2 períodos?
A estratégia conhecida como "RSI de dois períodos" foi desenvolvida por Larry Connors para negociação de ações. Ela é uma variação de uma estratégia de negociação de reversão à média que usa o segundo parâmetro do RSI. Quando o RSI está abaixo de 10, indica uma área de sobrevenda profunda, o que pode representar uma oportunidade de compra para os traders. Por outro lado, se o preço ultrapassar os 90, pode indicar um sinal de venda os traders.
Assim como qualquer outra estratégia de reversão à média, esta foi desenvolvida para não tentar identificar as máximas e as mínimas do mercado, mas sim para aproveitar a tendência dominante após uma correção. Para seguir as tendências, é mais indicado usar indicadores de impulso, como as médias móveis.
Afim de negociar ações usando o indicador RSI?
Não se esqueça de que nenhum indicador, incluindo o índice de força relativa (RSI), deve ser o único recurso usado para tomar decisões de negociação.
É importante considerar também outros fatores, como as condições do mercado e a proximidade do preço de um ativo aos níveis de suporte ou resistência essenciais.
Quando se trata de ações, é fundamental evitar manter uma posição durante o período de divulgação dos relatórios de ganhos. Os preços das ações podem variar significativamente em caso de surpresas nos resultados. Saiba mais sobre como negociar CFDs de ações aqui.
Considere o indicador como uma ferramenta útil, não como uma garantia absoluta de lucros futuros. O desempenho passado de qualquer indicador não garante sucesso futuro.
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