주식 트레이딩에 RSI 지표 사용하기: 기초 및 심화
Stanislav Bernukhov
Exness 시니어 트레이딩 스페셜리스트
이것은 투자 조언이 아닙니다. 과거의 성과는 미래의 결과를 나타내는 것이 아닙니다. 귀하의 자본은 리스크가 있으므로 책임감 있게 거래하십시오
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본 문서에서는 주식 트레이딩에 RSI 지표를 적용하는 방법을 소개합니다. 상대강도지수(RSI)는 트레이더와 투자자가 주식 및 기타 금융 상품의 과매수 및 과매도 수준을 파악하기 위해 널리 사용하는 모멘텀 오실레이터입니다. RSI의 범위는 0~100이며, 가격 움직임의 속도와 변화를 측정합니다.
오실레이터는 일반적으로 장기적인 추세를 형성하는 시장보다는 일정한 트레이딩 구간에 갇혀있는 시장에 효과적입니다. 주식은 추세가 오래 지속되는 경우가 많으므로 RSI를 사용하기가 까다롭습니다. 따라서 RSI를 맹목적으로 사용하거나 주식에 대한 다른 기술 지표 없이 사용하면 수익보다는 손실로 이어질 가능성이 높습니다.
본 문서는 투자 또는 트레이딩 조언을 일절 제공하지 않습니다. 그보다는 RSI 도구에 대한 이해를 돕는 교육 자료를 제공합니다.
RSI 지표란 무엇인가요?
상대강도지수(RSI)는 주식 트레이딩 기술 분석에서 널리 사용되는 모멘텀 오실레이터로, 1978년 6월에 이를 개발한 Welles Wilder는 저서 'New Concepts in Technical Trading Systems(기술 트레이딩 시스템의 신개념)'에서 RSI 계산 방법을 상세하게 설명했습니다. 이 오실레이터 유형은 금융 상품의 가격 변화 속도와 양을 측정하는 기술 분석 도구입니다. 특정 기간에 걸친 증권의 평균 수익 및 손실을 비교하므로 자산의 강점 및 약점을 판단하는 데 도움이 됩니다.
RSI는 다음과 같이 계산합니다.
RSI = 100 − (100/(1=RS))
상대강도(RS)는 X일 동안 상승으로 마감한 평균 일수를 동일한 X일 동안 하락으로 마감한 평균 일수로 나누어 구합니다. Welles Wilder는 현재 널리 채택된 14일 RSI 사용을 대중화시켰지만, 트레이더는 원하는 일수를 사용하여 계산할 수 있습니다.
RSI 지표의 기초
RSI 지표는 0~100 사이에서 진동합니다. 일반적으로 RSI가 70보다 높은 경우, 주식이 과매수되었음을 시사합니다. 이는 곧 풀백이 발생할 수 있음을 의미합니다. 반면, 가격 차트에서 RSI가 30보다 낮은 경우, 주식이 과매도되었음을 시사합니다. 이는 곧 반등이 발생할 수 있음을 의미합니다.
과매도 조건 구간에서 하락세로 반전한 RSI 지표. 출처: Tradingview.com
트레이더는 RSI가 70 또는 20 수위를 교차하는 시점을 트레이딩 신호로 생각할 수 있습니다. 그러나 이러한 신호에만 전적으로 의존하여 트레이딩을 전개하지 않도록 합니다.
확산을 사용하면 보다 명확히 파악하고 더 나은 신호를 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 확산은 확인된 신호이므로 일반적인 RSI 신호보다 강력합니다(예: 과매도 구간 한계치를 교차하는 경우). 따라서 확산은 신뢰도와 적중률이 더 높지만 나타나는 빈도가 더 드뭅니다.
상대강도지수(RSI)의 확산
주식 트레이딩에 상대강도지수(RSI) 지표를 사용하고 RSI와 주가 움직임 간에 확산이 관측되면, 약세 확산 또는 강세 확산이 발생할 때 트레이딩이 성공할 가능성이 높다는 의미일 수 있습니다. 주목하고 있는 주식의 고점은 높아지고 RSI의 고점은 낮아질 때 상승세가 약화되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 반면 해당 주식의 저점이 낮아지고 RSI의 저점은 높아지면 하락세가 약화되고 있음을 시사할 수 있습니다.
AAPL 주식과 RSI 지표 간 확산. 출처: Tradingview.com
주식에 전통적인 RSI 지표 신호 사용하기
Trading View 커뮤니티에서 발췌한 AAPL(Apple) 주식에 적용한 RSI 지표를 기반으로 트레이딩 시스템을 백테스트한 사례입니다. 이 특정 사례에서는 반대 방향으로의 신호가 형성될 때까지 포지션을 개설 상태로 유지하는 것이 전략입니다.
가장 간단한 형식(RSI가 과매수 구간을 벗어날 때 매수하고 과매도 구간에서 멀어질 때 매도)으로 RSI를 적용하면 모든 기간에서 '상당히 꾸준한 손실'이라는 유사한 결과를 나타냅니다.
RSI 지표를 기반으로 자동화 트레이딩 시스템을 백테스트한 예. 출처: Tradingview.com.
이는 매우 간단한 사실에 의해 발생하는데, 통화 쌍은 박스권 움직임을 보이는 경향이 있지만 주식은 대부분 꽤 오랫동안 강세 국면에 머무는 경향이 있기 때문입니다.
모든 오실레이터는 강한 강세장에서 숏 포지션 개설을 암시하는 '과매수' 조건을 나타냅니다. 반대로 시장이 '과매수' 조건으로 빠르게 진입함에 따라 롱 포지션은 비교적 일찍 종료되고 트레이더는 포지션을 청산해야 합니다.
주식에 RSI 확산 사용하기
강세 확산 또는 약세 확산을 사용하면 더 나은 결과를 달성할 수 있습니다. RSI 지푯값이 꽤 오랫동안 과매수 구간에 머물고 있다면 숏 신호를 피하거나 추가적인 방법을 사용하여 숏 신호를 확인하고 롱 신호를 주시해야 합니다.
롱 신호가 지배적인 경우 추세 방향으로 포지션을 유지하는 데 도움이 됩니다. 아래 예시에서는 과매도 조건 또는 과매수 구간 외에서도 진입 지점이 생성된 것을 확인할 수 있습니다. 이는 전통적인 규칙을 깨는 것처럼 보일 수 있지만 대부분의 주식에 과매수/과매도 가격은 드물게 나타납니다. 결과적으로 트레이딩하는 포지션 수도 매우 적어질 수 있습니다. 따라서 때때로 과매수/과매도 구간 외에 있는 신호도 수용해야 합니다.
RSI 확산을 기반으로 트레이딩 시스템을 백테스트한 예. 출처: Tradingview.com
주식의 RSI 신호 확인
RSI 지표는 진입을 판단하는 엄격한 규칙 대신 트레이딩 가능성에 대한 지침으로 사용할 수 있고, 해당 방식으로 자주 사용됩니다. 트레이딩을 시작할 때 진입 지점을 판단하려면 추가적인 확인 방법을 사용할 수 있습니다.
예를 들어 '장악형 패턴'과 같은 캔들스틱 패턴은 모멘텀 강화를 나타낼 수 있습니다.
이처럼 H1 기간 이내의 캔들스틱 차트에서 간단한 장악형 패턴을 사용하여 트레이딩 진입 시점을 확인할 수 있습니다.
RSI가 신호를 제공하는 즉시 트레이딩을 시작하기보다, 더욱 신뢰할 수 있는 패턴이 나타날 때까지 기다린 다음 조치할 수 있는 사항을 결정하는 것이 바람직합니다.
RSI와 캔들스틱 장악형 패턴 트레이딩 신호의 조합. 출처: Tradingview.com
단기 트레이딩 스타일을 위한 최적의 RSI 설정
통계에 따르면 일반적으로 단기 트레이딩 스타일은 RSI가 20~50일 때 가장 효과적입니다. RSI 지표가 과도하게 민감하게 반응하여 과매수 또는 과매도 시장 조건을 잘못 나타낼 수 있으므로 10 미만의 변수 사용은 지양합니다. 그러나 이러한 설정은 항상 특정 트레이딩 상품에 대해 테스트하여 그 효과를 확인하도록 합니다.
장기 트레이딩 스타일을 위한 최적의 RSI 설정
장기 트레이더는 변수가 50인 RSI를 사용하면 오버트레이딩을 방지하는 데 도움이 됩니다. 이는 일별 차트와 같이 비교적 긴 기간에 적용하는 데도 유리합니다. 백테스트를 통해 올바른 변수를 정의하는 것을 명심하도록 합니다. 전문 트레이더는 이러한 지표에 대한 변수를 거의 변경하지 않음으로써 과적합을 방지합니다.
주식 트레이딩에 RSI 지표를 사용할 때의 장단점
이 섹션에서는 주식 트레이딩에 상대강도지수(RSI)를 사용할 때의 장단점을 자세히 살펴봅니다. RSI는 적절한 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며 높은 적중률을 제공하지만 비교적 간단하게 사용할 수 있는 기술 분석 도구라는 이점이 있습니다. 그럼에도 완벽한 도구는 아닙니다. 거짓 신호를 자주 생성할 수 있으며, 가격과 거래량 외에 추가적인 인사이트는 제공하지 않을 수 있으며 기간에 따라 효과가 달라질 수 있습니다.
주식 트레이딩에 RSI 지표를 사용할 때의 장점
- 주식은 장기적인 강세 추세를 형성하는 것이 일반적입니다. RSI 지표는 적절한 진입 지점을 찾아 이러한 추세에 편승하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- RSI 지표는 비교적 직관적으로 사용할 수 있습니다. 기본적인 RSI 트레이딩 전략에는 높은 수준의 트레이딩 전문성이 필요하지 않습니다.
- RSI 신호는 트레이더의 빠른 대응을 요구하지 않으며 트레이딩을 준비하고 실행할 충분할 시간을 제공합니다.
- RSI는 추세 신호보다 발생 빈도가 높은 평균 회귀 트레이딩 신호에 중점을 둡니다. 즉, RSI를 올바르게 적용하면 높은 적중률을 달성할 수 있습니다.
- 많은 RSI 전략은 이미 백테스트되어 그 결과가 공개되었습니다. 주식에 적용한 사례도 그중 하나입니다. 그러므로 RSI 지표를 사용하면 귀중한 시간을 낭비하거나 고통스러운 시행착오를 거칠 필요가 없습니다.
주식 트레이딩에 RSI 지표를 사용할 때의 단점
- RSI는 장기 추세에는 효과적이지 않으며 주식 시장은 강세 추세가 지속되는 것으로 잘 알려져 있습니다. 예를 들어 활발한 상승 움직임을 보이는 주식에 적용할 경우 RSI는 추세에 반하는 많은 거짓 신호를 제공할 수 있습니다.
- RSI는 지표일 뿐이며, 이는 가격에서 파생된다는 의미입니다. 초보 트레이더라면 데이터를 정리하는 데 도움이 될 수 있지만 가격과 거래량의 조합 외에 의사 결정에 도움이 될 만한 특별히 새로운 정보를 전혀 제공하지 않을 수 있습니다.
- RSI는 평균 회귀 신호와 작동하므로 트레이딩이 가격 움직임의 상단 또는 하단을 포착하는 데 도움이 될 수 있습니다. 평균 회귀 전략은 완벽하지 않으며 주가가 특히 갭을 동반하여 빠르게 돌파하거나 한 방향으로 움직임을 지속한다면 손실이 발생할 수 있습니다.
- RSI는 가격 움직임에 그다지 민감하게 반응하지 않아 지나치게 이른 신호를 제공할 수 있습니다.
- RSI 전략은 다양한 기간에 따라 효과가 달라질 수 있으므로 사용하기 전에 면밀히 조사해야 합니다.
자주 묻는 질문
RSI 지표에 가장 적합한 전략은 무엇인가요?
이 기술 분석 도구를 주식에 사용하기에 가장 적합한 전략은 아마 확산일 것입니다. 이 RSI 트레이딩 전략으로 정확성과 타이밍을 향상해 꽤 빠르게 가격 움직임의 변화를 포착할 수 있습니다.
상대강도지수(RSI)와 함께 사용하기에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
RSI는 일반적으로 평균 회귀 트레이딩에 중점을 두므로 잘못된 시장 방향으로 빠지지 않도록 강한 가격 추세를 걸러내는 것이 바람직합니다. 그러므로 RSI는 추세를 파악하는 데 도움이 될 수 있는 이동평균 또는 이동평균 수렴확산과 같은 주요 지표와 함께 사용하면 효과적입니다.
RSI 지표는 얼마나 정확한가요?
이 지표의 정확도는 다양한 요인에 달려있습니다. 보통 상대강도지수를 평균 회귀 트레이딩에 사용하며, 이때 성과를 얻는 경우는 일반적으로 60%를 넘습니다. 그러나 이 기술 지표는 도구에 불과하다는 점을 명심해야 합니다. 최종 성과는 적절한 스톱 설정, 위험 및 자본 관리, 타깃 설정과 같은 요인에 달려있습니다.
RSI에는 어떤 기간이 가장 적절한가요?
일반적으로 RSI는 시간별 차트, 30분 차트, 4시간 차트와 같은 단기~중기 기간에서 효과적으로 작동하도록 고안되었습니다. 이 지표를 사용하는 데는 제한이 없지만 트레이더는 더 긴 기간을 사용할수록 시장에 '강한 추세'가 나타날 가능성이 더 높다는 점을 기억해야 합니다. RSI 지표는 일정한 트레이딩 구간에서의 단기 과매수 또는 과매도 시장 조건을 식별하는 데 보다 효과적입니다.
D1과 같이 긴 기간일수록 순환은 적어지고 모멘텀은 커집니다. 이에 따라 긴 기간에는 모멘텀 지표를 사용하는 것이 적절할 수 있습니다.
반면 1분 또는 5분 차트와 같이 극도로 짧은 기간을 위한 트레이딩 전략도 RSI에 적합하지는 않습니다. RSI 신호에 대한 수익 잠재력이 너무 작을 수 있기 때문입니다. 트레이더는 막대한 트레이딩 비용을 발생시키는 동시에 제한된 결과를 얻을 수 있습니다. 따라서 RSI를 위한 최적의 범위는 아마도 M15~H4의 중기 기간일 것입니다.
RSI 2 트레이딩 전략이란 무엇인가요?
Larry Connors가 주식 트레이딩을 위해 고안한 일명 '두 기간 RSI 전략'이라는 전략이 있습니다. 이는 평균 회귀 트레이딩 전략을 변형한 형태로, RSI의 두 번째 변수를 사용합니다. 10 미만의 영역은 극도의 과매도 구간으로 간주되며 트레이더는 보통 이러한 조건에서 매수 기회를 찾을 수 있습니다. 반대로 가격이 90을 넘어서면 트레이더는 매도 신호를 찾을 수 있습니다.
다른 평균 회귀 전략과 마찬가지로 이 전략은 고점 및 저점을 포착하는 대신 풀백에서 지배적인 추세에 편승하기 위해 고안되었습니다. 추세 추종의 경우, 이동평균과 같은 모멘텀 지표를 사용하는 것이 낫습니다.
RSI 지표를 사용하여 주식을 트레이딩하고자 하시나요?
트레이딩 결정을 내릴 때는 상대강도지수(RSI)를 포함한 어떤 지표에도 단독으로 의존해서는 안 된다는 점을 명심하시기 바랍니다.
또한 시장 조건과 자산 가격이 필수 지지 또는 저항 수준에 가까운 정도와 같은 요인도 고려해야 합니다.
주식의 경우 실적 보고서를 발표하는 폐장 기간에 포지션을 유지하지 않는 것이 중요합니다. 어닝 서프라이즈가 발생할 경우 주가가 크게 변동할 수 있습니다. 여기에서 주식 CFD를 트레이딩하는 방법을 자세히 알아보시기 바랍니다.
지표를 완벽한 수익률 예측 변수가 아닌 지침으로 여기시기 바랍니다. 어떤 지표든 과거 실적이 미래의 성공을 보장하지 않습니다.
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